教教大家如何计算期望收益

蚂蚁小弟

小弟不常来期货论坛，请各位大大多多指教。
这里很多卖系统的吧？感觉上整天吵吵闹闹的。

无论如何，这里先分享一个期望收益的算法。
先来个例子。
如果我有一个系统，
它的命中率是1/3，如果成功的话，收益是30%，止损设在10%
那么 1/3 X 30% - 2/3 X 10% = 3.33%
使用这个系统的话，我每一次交易的期望收益是3.33%
换成点数来算，如果成功赚30点，失败亏10点
那么每一次的交易你都可以有3点左右的期望收益

也就是
成功的机率 X 收益　－　失败的机率 X 失败的损失

记得，每一个系统都会有成功和失败的时候
最重要的是最后的期望收益是positive，
那么那个系统就可以为你带来可观的收益了。

以上算法，如果你用在任何一个赌博上，都会得到negative的期望收益
也就是为何赌博最后一定输，庄家一定赢（庄的期望收益是positive的）

以上算法也证明了，即使你的成功率是低过50%，（我的例子只有33%）
可是如果盈利是足够cover那失败的总损失的话，期望收益还是positive的。

如果你并不能够以一个系统有discipline的做交易的话，
那么就很难算出你的期望收益了。

就算跟风买，也是一种系统，就算跟日本，跟香港，跟美国，也是一种系统。
最重要的，是那一种系统适合你自己

如果期望收益是positive，长期来说，十年二十年都是会赚的。

很注重命中率的朋友们，要小心一点。看看一下例子
成功率：70%
收益：5%
损失：12%

那么 5 X 7/10 - 12 X 3/10 = 3.5 - 3.6 = - 0.1
不要让自己掉入类似的陷阱

蚂蚁小弟

为何很多人用某一个系统时，往往不能够赚钱呢？
原因可以有很多。这里先假设每一个系统的期望收益都是positive的。
（用期望收益negative的系统难道还想赚钱？那就上云顶，买万字好了）

首先，是损失的控制。如果你在应该止损的时候不执行，那么你就加大了这个系统原本设计的损失。因此而把系统变成一个negative 期望收益的系统。

另一点，是对于获利的冲动。系统明明可以让你每一次获益都是20%，可是你在10%时就忍不住了。这时，你也把系统更改了。这个举动也会把一个系统改成negative期望收益的。

当然，一个系统本身的期望收益到底正不正确，也是非常引人争议的。

再来谈谈如果你已经有一个negative期望收益的系统那么怎么办呢？
首先，你必须要有纪律的记录下所有的交易。
然后对照回你以往的交易，看看是否自己太早出场呢？
还是自己不肯止损呢？
如果更改止损点的话，对这个系统的影响会不会变成positive期望收益的呢？
要注意，有时候更改一个止损点会把成功的机率拉低的
总的来说，
1.提高成功率
2.提高盈利
3.减低损失
是把一个系统改善的不二法则。

（不要问我有什么系统之类的，我是新手，纯粹分享我懂的，有错请指点）

Bananacoconut

Thanks shariing..........

ong7578

明白明白。。。。

蚂蚁小弟

基本上以上的算法正是一个理论上可以验证一个买卖系统到底能不能赚钱的方法。
过后呢，在实践时多少会有出入，那时就要再检讨那个系统，再进行纠正或改善了。

如果你再次遇上一些卖系统的人，不妨叫他说出以上计算需要的数据
然后自行计算。如果得到的期望收益是negative，那么静静走掉算了。

当然你也可以研究他的系统，看看有没有可以改善的地方，可以把negative的期望收益改去positive。

cg_ong

来来来，我们几个合作如何？。。。

蚂蚁小弟

CG Ong兄有什么康桃？

stephenw84

合作搞什么？？ 有什么康头

cg_ong

合作买卖期货。。。