uncle般的scalping交易

看天吃饭

uncle每天会在ET Timezone早上8.00-10.00 (除了美国假日)，scalp trade美国期货。
这里是分享uncle的交易经验，只是作为分享和交流的地方，谢绝任何广告和有恶意post。

uncle会在交易结束和整理record后，大概10.00后，做screen capture和post在这里。

解说：
１。所有时间以ET(Eastern Time)为标准，nov-mar是EST (Eastern Standard Time)，mar-nov是EDT (Eastern Daylight Time)
２。CME是位于美国芝加哥全球最大的期货交易所
４。Contract 一年划分为４个quarter contract - H (dec - mar), M (mar - jun), U (jun - sep), Z (sep - dec)，uncle每次会在contract expire前一两个星期就rollover。example，现在的是H4 contract，uncle会在大概3月14日roll去M4 contract，确切的时间取决于到时当M4 > H4的volume
５。大部分的美国federal假日，交易所都会关一或半天，交易量会大减，所以uncle是会避开不trade的。因为需要注视DOM的info，market如果动太快的话，uncle老了看不及
６。DOM (depth of market)，是个price ladder tool，可以让使用者看到目前的价位和交易的量，也有在不同的价位queue着的货
７。特别是日内交易会经常听到RT，是round turn的缩词，意思是包括开关contract一次

看天吃饭

这楼就留做用来放一些info吧：

时间表：
uncle每年都会在年头update一下今年需要注意的date，这个是2014的。 Daylight saving的时候时间会推迟(dec - mar)或提早(mar-dec)一个小时。rollover date是需要开始留意next month contract的volume然后roll去新的contract。其他的是US federal holidays，即使有开半天也不建议进场。还有右边的图是美国交易所trader的做息时间，都是EST based的。




Trading Platform：
以下是uncle在做scalp trade时monitor screen上的东西。基本上，uncle大部分时间是在看DOM（就是上图，有买卖的价位和volume的资料，也有在各个价位queue着的货），uncle有时会留意下chart上的level因为有一些是pro会玩的地方。uncle用的chart是sierra的最便宜的package因为不需要其它怪怪的function，data feed是DTN IQfeed，当然data feed会贵很多因为是最重要的。




Practising Platform：
可以用ninja trader，tools是免费download和使用的只要不是用for real trade，当然如果喜欢想用来真trade的话可以monthly subscribe or buy下来。

在File->Utilities->Download Replay Data，可以选择不同的futures contract和date，然后把L1和L2的data都download下来。然后File->Connect->Market Replay Connecion就可以重播当日的交易。

看天吃饭

Trading Day - 13 feb 2014

今天EST8.30am后，equity market变得很volatile，相信因该是treasury market开市有news吧，所以比较少trade

EABackTester

谢谢分享! What platform are you using?

看天吃饭

EABackTester 发表于 14-2-2014 06:59 AM
谢谢分享! What platform are you using?

halo，chart是sierra的，DOM是transactAT。也有很多不同的platform和broker有provide DOM，比如CQG, TT, NinjaTrader，主要是选适合的。

看天吃饭

EABackTester 发表于 14-2-2014 06:59 AM
谢谢分享! What platform are you using?

如果对DOM不太了解，这里有讲解。

看天吃饭

trading technique note 1

uncle进单时都是limit进，出的时候也是尽量limit出，有时大size压境时就bo bian需要立刻market出。
这样可以减少不必要的亏损。

example，如果现在的价位是1800.50 x 1800.75，uncle go long就进limit 1800.50，这时不幸有大size打下来，1800.50 from bid go ask的话变成1800.25 x 1800.50，uncle就会出limit 1800.50但如果继续有大size打下1800.25，uncle就会market出1800.25。这样的话，大部分时间的亏损都是scratches亦即zero tick trade。

看天吃饭

uncle把info粘去二楼了。。。

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trading technique note 2

scalp trade是非常短期的交易方式，通常是read order flow然后随着flow的动向来进出，因为是在有大量反方向的order压下来时就出所以profit通常都不会太大，同样的loss也不大，经常会有大量的scratches (zero tick trades)

EABackTester

Scratches trades 是否不收费 brokerage 的?

看天吃饭

EABackTester 发表于 14-2-2014 05:56 PM
Scratches trades 是否不收费 brokerage 的?

scratches也是收费的，不然broker会很惨噢

zilentaken

我特别喜欢用DOM战术在MAJOR MARKET NEWS的那一天。一个叫MOMENTUM RIDING战术。普通天，就看RESISTANCE，SUPPORT和DETECT 鳄鱼／挲鱼TRAP，和TRY SET THE SAME TRAP。
DOM TELLS WHAT IS HAPPENING NOW！
TA TELLS WHAT HAD HAPPENED.

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Trading Day - 14 feb 2014

uncle今天精神不是太集中，提早结束陪老婆also。

看天吃饭

下个拜一 President Day的schedule

CME Globex
CBOT Agricultural Products through Globex closed.
CME Globex EQUITY INDEX close at 10:30 am.
CME Globex FOREIGN EXCHANGE and Financial Products close at 12:00 pm.
NYMEX/COMEX Products through Globex close at 12:15 pm.

ICE
ICE Soft closed
Russell EQUITY INDEX Products close at 10:30 am.
ICE U.S. Dollar Index close at 12:00 pm.
ICE Energy Products close at 12:30 pm.

EUREX
No changes.

看天吃饭

zilentaken 发表于 14-2-2014 08:54 PM
我特别喜欢用DOM战术在MAJOR MARKET NEWS的那一天。一个叫MOMENTUM RIDING战术。普通天，就看RESISTANCE，S ...

halo，uncle不trade market news的因为move太快了，亚洲到美国交易所的连线delay大概200ms，即使uncle用fibre300mpbs有时data也会stuck一下。但uncle知道有些在美国的trader是有trade momentum的。

zilentaken

看天吃饭 发表于 15-2-2014 11:33 AM
halo，uncle不trade market news的因为move太快了，亚洲到美国交易所的连线delay大概200ms，即使uncle用f ...

我也在RIDE ON MOMENTUM的。少单但不错

看天吃饭

zilentaken 发表于 15-2-2014 12:26 PM
我也在RIDE ON MOMENTUM的。少单但不错

各花入各眼，适合就好

看天吃饭

zilentaken 发表于 15-2-2014 12:26 PM
我也在RIDE ON MOMENTUM的。少单但不错

BTW，是trade那个contract的？uncle认识一些专scalp TF russell2000的，range很大但volume不高大概100k per day

zilentaken

看天吃饭 发表于 15-2-2014 01:11 PM
BTW，是trade那个contract的？uncle认识一些专scalp TF russell2000的，range很大但volume不高大概100k p ...

我只在MARKET NEWS才SCALP比较多因为VOLATILITY。
本人是CBOT，ICE SOFT COMMODITIES TRADER，全都是农产品。
最近玩可可了。少少玩BURSA CPO。多数玩大豆，玉米之类的。

看天吃饭

zilentaken 发表于 15-2-2014 04:21 PM
我只在MARKET NEWS才SCALP比较多因为VOLATILITY。
本人是CBOT，ICE SOFT COMMODITIES TRADER，全都是农产 ...

ICE的uncle没碰，CBOT的uncle有做长中期spread投资，但最近的volatility有点低，uncle已经有两三个月没碰了
grain和soft的exchange fees都很gao，uncle没想过拿来做短期买卖，得空分享下