如何estimate那些APARCH的parameters??

G.O.D.

想请问这里有哪一位高手有研究过APARCH的吗？APARCH的parameters是怎么样estimate的呢？有谁懂吗??
（ 好多parameters...如果是用Maximum Likelihood，要由那里做起呢？）

DADDY_MUMMY

APARCH是什么？？？

斷羽鳥

一种 Autoregressive Conditional Heteroscedasticity （ARCH） model。 叫Asymmetric power ARCH, ARCH的一种generalization。 简称 APARCH. 要用ML法，必须先了解ML的本质概念。我是没有做过APARCH，不过ML的基本概念就是要写出那个likelihood function出来，然后maximize它。很多时候，这个max 这个likelihood function，并没有solution， 必须要用到numerical 法。 likelihood function一定要kiki写／想出来的了， 至于max那个likelihood function，可以用一些软件来达成。

puangenlun

似乎还有一种Garch。

G.O.D.

原帖由 斷羽鳥 于 19-3-2009 04:00 PM 发表
一种 Autoregressive Conditional Heteroscedasticity （ARCH） model。 叫Asymmetric power ARCH, ARCH的一种generalization。 简称 APARCH. 要用ML法，必须先了解ML的本质概念。我是没有做过APARCH，不过ML的基本概 ...

Paiseh最近都在忙...呵呵...忙着准备interview~

我就是stuck在ML那里。
我明白ML的用法。
但对这个APARCH，我就无从下手。看到几乎都想哭了...
可以简单+慢慢解释吗？
我看到走火入魔了...

我是看这张paper的...
"Analytical derivates of the APARCH model"
http://www.core.ucl.ac.be/~laurent/pdf/CE.pdf

请各位高手多多指教啊~

原帖由 puangenlun 于 19-3-2009 04:47 PM 发表
似乎还有一种Garch。

对啊！我好像看到GARCH(1,1)=ARCH(infinity)
不懂对不对啦...

puangenlun

之前做arma的时候也是遇到mle

我都不知道书上是怎样做的

最后只能够不了了之

G.O.D.

那么有人用excel或者VBA做吗？？
可以分享一下吗？？
我还stuck 着...
真糟糕~

G.O.D.

如果有人用E-Views也可以来分享一下~

斷羽鳥

Excel VBA? 看来可能你要想想其他的出路了 。。。

G.O.D.

ＹＥＳ！！！成功做出了！我亲爱的ＡＰＡＲＣＨ～　ＭＵＡＣＫＳ～
（熬过了那么多夜 终于出来了 ）

还有谁也是做ＡＲＣＨＤ　ＭＯＤＥＬ的吗？
也进来分享一下吧～

斷羽鳥

分享下 。。。

flyingfish

没作过APARCH。

Mathematica的user guides,不知会不会有你要的东西，GARCH部分：
http://documents.wolfram.com/app ... sGuideToTimeSeries/

这些statistical software的documentation也许会有线索。。可找找其他公司。