【更新九月，第五週報告】對沖交易模式

Ftz

最近在研究一套自己構思出來的交易方式。以下會略略介紹這套交易法的操作模式。

INDICATOR：
-EMA 5
-EMA 21

CHART：
EUR/USD （H1）

步驟一：
將 EMA 5 和 EMA 21 加入到 EUR/USD 的圖表，EMA 5 在 EMA 21 上方為 UPTREND，EMA 5 在 EMA 21 下方為 DOWNTREND。
當圖表顯示為 UPTREND 時，就做一個 BUY，TP 為 100點（PIPS）（1.XXXXX)，不設SL，那麼如果保持這樣的形態，只要一 TP 就繼續下單，直到圖表顯示 DOWNTREND。
當然，DOWNTREND 的操作方式也是一樣，一直做 SELL 直到圖表顯示 UPTREND。

步驟二：
當確定趨勢（TREND）轉換後，就做一個對沖（HEDGE）的單子，假設我有一個 1 LOT 的 BUY，就做 1 LOT 的 SELL 對沖（HEDGE）。

步驟三：
對沖後，就會重複步驟一，做 SELL。

備註：
-直到市場再轉回 UPTREND 時，就把之前對沖（HEDGE）的 SELL 放掉，假設被套的 BUY  TP 在 1.33333 對沖的 SELL 贏着 500點（PIPS），我就會畫一個 HORIZONTAL LINE，133333 - 500 = 132833，那麼這個 BUY 的 TP 就設在新的位置 1.32833。

-買和賣單只做各 2單。

-FIBONNACI 1 設在最頂端的 BUY，0 設在最底端的 SELL。0.33 以下不再做 SELL，0.66 以上不再做 BUY。



備註：這個是 GBPUSD W1 圖。我本身是用 EURUSD H1 做交易，W1 圖比較少穿插，容易解釋。

ZONE A: Uptrend，只是做買單。到了 2.10830，會有一個買單被套，暫訂為 BUY1。大概有 32,000 點。
ZONE B: Downtrend，開兩個賣單，SELL1，拿來對衝 BUY1，SELL2 拿來交易。大概跑了 66,000 點。SELL2 在1.38330 被套。
ZONE C: Uptrend，把 SELL1 放掉，SELL1 賺到的 66,000 點會放在 BUY1 上面，所以 BUY1 在 1.44830 就會出場。做一個 BUY2 來對沖 SELL2。然後多開一個 BUY3 作為交易。備註：交易單最多為 2單。
ZONE D: Downtrend，把 BUY2 放掉，BUY2 盈利為 8,900 點，SELL2 在 1.47230 出場。

此交易法最擔心的就是 RANGING AREA：ZONE F，可是也沒什麼，就繼續做對沖，因為趨勢一來，被套的 TRADE 就會解套了。

請各位長老來分析這個交易模式的利與弊。謝謝幫忙。

forexscalper88

上个图看看。。。

Weewee

你要我免费做EA来试跑看看？

疯狂的长明灯

T1FX
本公司现有两个自动交易系统
我们的m2 system正是采用对冲模式
投资方向为六大货币EUR GBP CHF AUD USD CAD

Ftz

forexscalper88 发表于 2-10-2014 05:20 PM
上个图看看。。。

嗯，处理好了就会更新… 到时请老兄指点…

Ftz

Weewee 发表于 2-10-2014 05:42 PM
你要我免费做EA来试跑看看？

那么就要麻烦老兄代劳了…

Ftz

forexscalper88 发表于 2-10-2014 05:20 PM
上个图看看。。。

上圖了，請多多指教。

forexscalper88

你怎样确保几时，什么点进场，到几时就是U转？如果答到就可以了。。

Weewee

Ftz 发表于 2-10-2014 09:03 PM
那么就要麻烦老兄代劳了…

恕我直言，以我的经验，你以两个EMA来判断趋势，有点不行。。

不过不要紧，让我做出EA再试跑，我们可以进一步讨论。。。

Ftz

forexscalper88 发表于 2-10-2014 10:25 PM
你怎样确保几时，什么点进场，到几时就是U转？如果答到就可以了。。

我以H1的蜡烛形成为准。然后再看形成蜡烛的 Price Action，或者简单来说，只要突破这个蜡烛的高或低，就当成 U转成功。如果 U转是假U转，就把亏损加在 TP 点，当成是做这笔生意的成本。

Ftz

Weewee 发表于 2-10-2014 10:45 PM
恕我直言，以我的经验，你以两个EMA来判断趋势，有点不行。。

不过不要紧，让我做出EA再试跑，我们可以 ...

我试过大点数的 EMA，反应很慢，会错失很多机会

Weewee

Ftz 发表于 3-10-2014 02:03 AM
我试过大点数的 EMA，反应很慢，会错失很多机会

如果要捉这些机会，很大可能业会捉到假机会，风险也提高了。。

Ftz

Weewee 发表于 3-10-2014 07:12 AM
如果要捉这些机会，很大可能业会捉到假机会，风险也提高了。。

對，這點我理解，可是經過我的 BACKTEST 後，我發現如果是碰到假的 U轉，最多是暫時虧損 40-100美金左右，就當著是做這個單子的成本，等到趨勢來是才一次過解套。

forexscalper88

Ftz 发表于 3-10-2014 04:04 PM
對，這點我理解，可是經過我的 BACKTEST 後，我發現如果是碰到假的 U轉，最多是暫時虧損 40-100美金左右， ...

你的MM一定要弄好哦，还有psychology.

Ftz

forexscalper88 发表于 3-10-2014 04:10 PM
你的MM一定要弄好哦，还有psychology.

現在比較擔心的是如果我交易 0.1 LOT，不懂會不會對衝到爆倉.. 1.XXXXX 的，五位小數點

forexscalper88

Ftz 发表于 3-10-2014 04:46 PM
現在比較擔心的是如果我交易 0.1 LOT，不懂會不會對衝到爆倉.. 1.XXXXX 的，五位小數點

那先0.01吧，不然不够子弹

Ftz

forexscalper88 发表于 3-10-2014 05:27 PM
那先0.01吧，不然不够子弹

您覺得 0.1 LOT 需要多少的資金呢？每一次錯誤的 U 轉要頂 40 - 100美金。

starlightws

怒我直言， 我所圈的地方很容易误以为是转trend而不停的开单对冲。 看历史图能看到大势，不过 live的话很难判断。

forexscalper88

Ftz 发表于 3-10-2014 07:34 PM
您覺得 0.1 LOT 需要多少的資金呢？每一次錯誤的 U 轉要頂 40 - 100美金。

要试系统！建议用demo，不然就用0.01

forexscalper88

starlightws 发表于 3-10-2014 09:18 PM
怒我直言， 我所圈的地方很容易误以为是转trend而不停的开单对冲。 看历史图能看到大势，不过 live的话很难 ...

我也试过hedge, 对我来说的确很头痛。可能功夫不到，很长都是假u turn, 所以还是用scalp...