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期望值交易法（讨论）
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大家好！在论坛时间也蛮久了,希望大家能研究下期望值交易方法，毕竟小弟一个人脑袋转不过来，借助齐心之力讨论！什么是期望值呢？小弟是个很喜欢去赌场的人，但是我不是去赌，我很好奇，我心里有个疑问？赌场到底是如何总是赢家？看起来很公平的赌戏不是你赢就是我输阿？为什么赌场却是年年盈利。。。？
在概率论和统计学中，一个离散性随机变量的期望值（或数学期望、或均值，亦简称期望）是试验中每次可能结果的概率乘以其结果的总和。换句话说，期望值是随机试验在同样的机会下重复多次的结果计算出的等同“期望”的平均值。需要注意的是，期望值并不一定等同于常识中的“期望”——“期望值”也许与每一个结果都不相等。（换句话说，期望值是该变量输出值的平均数。期望值并不一定包含于变量的输出值集合裡。）
比个例子
美国的轮盘赌中常用的轮盘上有38个数字，每一个数字被选中的概率都是相等的。赌注一般押在其中某一个数字上，如果轮盘的输出值和这个数字相等，那么下赌者可以将相当于赌注35倍的奖金和原赌注拿回（总共是原赌注的36倍），若输出值和下压数字不同，则赌注就输掉了。因此，考虑到38种所有的可能结果，以1美元赌注押一个数字上获利的期望值为：
 结果约等于-0.0526美元。也就是说，平均起来每赌1美元就会输掉5美分，即以1美元作赌注的期望值为0.9474美元。在赌博中，一场每位参与者获利期望为0（没有净利或净亏）的游戏通常会被叫做“公平竞赛”。 也就是说在期望值为负数的赌戏上要赢钱是不可能的（长期） |
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楼主 |
发表于 22-8-2011 05:54 PM
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我们在做交易的时候以长期来看其实是50/50，因为市场不是上就是下，如果我们以一样的止损和profit到最后我们的户口里的钱其实是不变的,可是扣了水钱户口的钱却变少了，搞到最后其实就像白做工浪费精力还要贴水钱。。。 |
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楼主 |
发表于 22-8-2011 06:09 PM
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看到很多帖都在说RRR，就是亏的时候小亏，赚的时候要大赚，因为不是赚就是亏，50对50 ,10笔交易里面小亏7手大赚3手总合还是赚钱(亏的时候30点，赚要100点)
以上看是很有道理，但是真的行的通？其实这是不公平的？不公平的交易哪里有50/50呢？
举个例子
小明(buy)和小强(sell)要赛跑看谁先到终点，小明的终点是3公里外，小强的终点是10公里外。这公平吗？虽然不是小强赢就是小明赢可是50/50是要公平的距离为前提的。。 |
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楼主 |
发表于 22-8-2011 06:35 PM
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如果有无限的交易资金，这辈子不断的buy或sell..到最后都会回到50/50，赌场是用了让庄家期望值不是负数的情况下能不断盈利，在交易是我们把钱转给broker来交易，这些钱真的有交到市场上交易吗？如果broker资金雄厚而交易者很多的情况下其实broker稳赚不赔。。broker变成了庄家而且期望值不是负数...交易者不断像赌徒一样buy和sell，每笔交易都收取水钱差价...
 有点离题了。。。大家有办法能算出每笔交易期望值不是负数的交易法? |
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发表于 22-8-2011 06:43 PM
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expectation，这个是概率里面的其中一小课。
这个expection其实还应该要加上volatility的，在外汇里面。
不要shoot我
但是可以插我 |
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楼主 |
发表于 22-8-2011 06:48 PM
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我不会shoot你的!多多讨论..谢谢你。。请说您的看法 |
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楼主 |
发表于 23-8-2011 04:26 PM
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每人讨论 版主关了吧谢 |
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发表于 23-8-2011 09:05 PM
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我不是不想討論，而是我不知道要怎樣討論，buy and sell雖然是1:1，但我們可以通過技術來提升這個概率，輸贏率就不是1:1了，可以是80%以上，所以如果你的輸贏率高達60%以上，以1:1 RRR以上的玩法是贏多輸少了，不是嗎？ |
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发表于 23-8-2011 09:37 PM
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你只是用很标准的期望值。。并不能真正代表现实的case
个人相信一个股票的上下是因为30%技术30%市场心理40%那个上市公司的真正价值 |
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发表于 23-8-2011 11:40 PM
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本帖最后由 Lok1990 于 23-8-2011 11:55 PM 编辑
我一向来都只是在这了潜水而已，不过看到这个贴，由于正在学外汇，又是统计学学生的我浮上来了。
也就是说在期望值为负数的赌戏上要赢钱是不可能的（长期）
这句话一点也没错，expected value 是 negative 的时候长期来说是不可能赢钱的。
所以我觉得通常玩外汇的输比赢的多，我在babypips那里看到今年美国外汇各broker玩家赢率的report, 最高的是oanda,共有大概30多%的玩家赢钱。其他的都是输钱，赢多少输多少我就不知道了。其实broker本身就是一个赌场（尤其是玩对冲的大多数broker），短期来看赢输好像很靠近50-50，其是不止，因为broker会stop hunting和他们有收spread,就好像我们一开position就会输了几个pips.
长期来说broker就会赚钱，就好象赌场一样。而普通外汇玩家就好象上云顶的aunty uncle那样，幸运时就会赢，但是最后还是输钱。
不过有些职业赌徒还是可以从赌场赢钱，但是这些职业赌徒到底占了多少百分比我们不知道。就好象长期赢钱的外汇玩家，只有一小部分的人有这样的知识，技术和经验来取得positive expected gain。
所以，要怎样在外汇中拿到positive expected gain? 很好的问题，其实我也不懂 |
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发表于 24-8-2011 12:02 AM
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自己做基金经理，帮别人投资，收取service charge （高过水费） |
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楼主 |
发表于 24-8-2011 04:08 PM
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我不是不想討論，而是我不知道要怎樣討論，buy and sell雖然是1:1，但我們可以通過技術來提升這個概率，輸贏 ...
mancai 发表于 23-8-2011 09:05 PM 
通过技术可以提高这个概率,会不会是短暂的呢? |
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楼主 |
发表于 24-8-2011 04:21 PM
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回复 10# Lok1990
有位作者分享了他不用技术,运用在期望值正数的情况下赚钱..如果在正数的交易下亏钱是不可能的(长期)，当然资金分配也是关键 |
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楼主 |
发表于 24-8-2011 04:22 PM
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回复 11# k2levin
那是包赚了 |
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发表于 24-8-2011 06:43 PM
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我不是不想討論，而是我不知道要怎樣討論，buy and sell雖然是1:1，但我們可以通過技術來提升這個概率，輸贏 ...
mancai 发表于 23-8-2011 09:05 PM   赞成，以高的rrr会有更好的效果比如1:20.。。等等 |
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发表于 24-8-2011 09:23 PM
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通过技术可以提高这个概率,会不会是短暂的呢?
silentRock 发表于 24-8-2011 04:08 PM
如果是短暫的，爲何華爾街那些傢伙還能找到吃？ |
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楼主 |
发表于 24-8-2011 09:41 PM
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回复 16# mancai
我不是要平反你...我只是想讨论 |
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发表于 24-8-2011 11:05 PM
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放心吧，mancai只是给个实用列子而已 |
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发表于 24-8-2011 11:59 PM
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回复 k2levin
那是包赚了
silentRock 发表于 24-8-2011 04:22 PM
如果那个基金经理时常投错估，就不是包赚了  |
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发表于 25-8-2011 01:26 AM
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回复 mancai
我不是要平反你...我只是想讨论
silentRock 发表于 24-8-2011 09:41 PM
我明白，我只是擧個例子給你看而已 |
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